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期货套利的原理是什么

更新时间:2024-05-26 19:01:37

  1、期货套利是利用两种有关联期货合约之间的价差波动来进行盈利。其原理是:当预计价差要扩大的时候,这时候就可以做空较低价格的期货并做多较高价格的期货,价差扩大后同时平仓就可以获得收益;当预计价差要缩小的时候,这时候就可以做空较高价格的期货并做多较低价格的期货。

  2、期货套利并不是对任何两种期货进行套利。而是对两种有关联的期货进行套利,依据关联性,期货套利可以分为跨期套利、跨市场套利、跨期套利三种。

  3、跨期套利。对同一期货品种不同月份的两种合约进行套利。

  4、跨市场套利。对在不同交易所上市的同一种期货合约进行套利。

  5、跨品种套利。一般是对具有上下游关系、互补关系、替代关系的两种期货品种进行套利。

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